システムトレードとは

システムトレードって何？

■概要

システムトレードとは売買判断のための一定の基準やルールを設け、それに従って機械的に売買判断を行う投資手法のことです。
経験や勘などを利用する裁量トレードとは異なり、明確に数値化できる基準によって売買判断を行います。
売買ルールの有用性を過去のデータを用いて検証することができ、売買ルールの長期的な改善ができる手法となっています。

■システムトレードのメリット

ここではシステムトレードのメリットについて解説します。

１.再現性が高い

裁量トレードは感情や経験等、数値化しにくいものが売買判断の基準となることも多いため再現性が高くありません。
しかし、システムトレードは明確な数値に基づいて売買判断が下されるため高い再現性があり、仮に勝率の高い売買ルールが見つければ大きく儲けることもできます。

２.トレードから感情を排除できる

投資とは非常に感情に左右されるものです。
損失が出てしまった場合に損失の確定を恐れてポジションを保有し続け、結果的に損失が膨らんでしまうということもよくあります。
しかし、システムトレードでは機械的に売買判断を行うため、こうした感情に流されずにトレードを行うことができます。

■システムトレードのデメリット

ここではシステムトレードのデメリットについて解説します。

１.過去にない相場には弱い

システムトレードは過去のデータなどから売買ルールを設定することが多いため、過去にない相場には迅速に対応することが難しくなっています。

２.一定のスキルが必要

システムトレードには過去のデータを収集・検証するスキル等が必要になるため、初心者が簡単にできるものではありません。

３.売買ルールの有用性が無くなることもある

仮に勝率の高い売買ルールを発見したとしても、その売買ルールの有用性は永久に続くわけではありません。
有用性を失ってしまう売買ルールも多く、一度儲かった売買ルールに固執すると損失が膨らむこともあります。

■システムトレードと自動売買の違い

システムトレードと自動売買はよく混同されますが、微妙な違いがあります。
自動売買は一定の売買ルールに基づきコンピュータが売買判断を下し、発注から決済までを全て自動で行います。
システムトレードも一定の売買ルールに基づいて売買判断を行いますが、最終的な判断や発注などは人間が手動で行います。
自動売買は全て自動化されていますが、システムトレードには人間の介入があるのです。